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Master en Gestión Global del Riesgo
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Centro: Universidad Francisco de Vitoria |
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Presencial |
Nº
horas:
550 |
Precio:
Consultar PVP
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Master en Gestión Global del Riesgo |
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Temario: |
1. Introducción al riesgo: Aspectos conceptuales. Fundamentos financieros y estadísticos. Método de Montecarlo
2. El riesgo en la empresa: El riesgo en la empresa financiera
El riesgo en la empresa no financiera.
3. Gestión global del riesgo: Enfoque metodológico. El papel del gestor de riesgos en la empresa
4. Gestión de riesgos de mercado: Riesgo de delta (tipo de interés, tipo de cambio y acciones). Riesgos de pendiente y valor relativo. Riesgos de correlación y riesgo vega por variaciones de volatilidad. Enfoque de sensibilidad y VAR. Enfoque de value-at-risk en la medida del riesgo de mercado. Backtesting en value at risk. Metodología de stress-testing. Casos prácticos
5. Gestión Riesgo de liquidez: Mediciones alternativas de liquidez. Modelización del riesgo. Casos prácticos
6. Gestión de Riesgos operacionales: Medición de riesgos operativos. Modelización de riesgos operativos. Gestión de riesgos operativos. Casos prácticos.
7. Riesgos legales y compliance: Identificación de riesgos legales. Cobertura de riesgos legales. Casos prácticos
8. Riesgos sistémicos y políticos: Identificación de riesgos de convertibilidad. Identificación de riesgos de repatriación de capital. Casos prácticos
9. Gestión de riesgos de crédit: Introducción del riesgo de crédito. Riesgo de “default”: impago de intereses/cupones, impago del principal, reestructuración de deuda, y cross default. Riesgo y calidad crediticia, Ratings. Backtesting en value at risk. Metodología de stress-testing. Casos prácticos
10. Riesgo integrado y Gestión del capital: Agregación de capital económico. Asignación de capital económico.Métodos de trading performance evaluation: risk ratio, efficienciy ratio, RoVar. Posición en pérdida, pérdidas esperadas y no esperadas, probabilidad de impago, severidad de pérdidas, rentabilidad exigida al capital. La gestión del capital. Capital basado en riesgo. Rentabilidad ajustada al riesgo: Rorac y Raroc
11. Otros riesgos empresariales: Riesgos estratégicos. Riesgos tecnológicos. Riesgos de capital industrial. Riesgos de capital humano. Riesgos comerciales. Riesgos anti-trust y otros riesgos jurídicos
12. Deontología empresarial
13. Proyecto de Master |
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Objetivos del curso: |
Formar especialistas en control y gestión del riesgo corporativo en los ámbitos de la emrpesa financiera y no financiera. Dotar a los participantes de conocimientos teóricos rigurosos y de expertise en la gestión de:
Riesgos crediticios.
De mercado.
De control de cambios y riesgos políticos.
Riesgos de liquidez.
Riesgos de contrapartida
Proporcionar a los participantes conocimientos teórico-prácticos en la gestión de:
Riesgos operacionales.
Riesgos estratégicos.
Riesgos tecnológicos.
Riesgos de capital industrial |
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¿A quién va dirigido?:
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Profesionales de la empresa financiera que deseen desarrolllar su actividad profesional en los ámbitos de gestión de riesgos, en los comités de activos y pasivos, los departamentos de control de riesgos de crédito y de riesgo de mercado. Profesionales de la empresa financiera y no fianciera con interés en especializarse en el control y gestión de riesgos globales de la empresa: riesgos de estrategia, riesgo jurídico, riesgo operacional, riesgo tecnológico, riesgo financiero, etc. Profesionales que deseen incorporarse a empresas especializadas en evaluación y asesoramiento sobre riesgos: agencias de calificación crediticia y consultoras. Licenciados que pretenden desarrollar su actividad profesional en un nuevo ambito como es la gestión global del riesgo |
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Metodología y Material didáctico:
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El Master está diseñado para ofrecer a los alumnos una visión global de los fundamentos teóricos y la experiencia práctica para la gestión de todo el conjunto de riesgos corporativos.
Su enfoque es multidisciplinar. El núcleo del Programa se apoya en fundamentos financieros y de gestión empresarial, basándose principalmente en el método del caso como esquema de desarrollo.
En el Master prima una metodología activa y participativa, basada en el diálogo y asesoramiento de situaciones reales propias del investment banking.
Para la realización del Proyecto fin de Master cada alumno contará con un tutor personal que le asistirá durante el desarrollo del trabajo de investigación.
Los alumnos obtendrán los conocimientos necesarios para superar con éxito el examen FRM “Financial Risk Manager” |
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| Localización
de las instalaciones: Pozuelo de Alarcón,Madrid |
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Otras Cuestiones: |
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Inicio: Noviembre |
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Otros cursos de Universidad Francisco de Vitoria:
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